Kay wurde 1967 in Bremen geboren. Nach dem Abitur war er ein Jahr Fotoassistent bei einem Werbefotografen.
Anschliessend arbeitete er als Rettungssanitäter, Hafenarbeiter, Druckereihelfer und LKW Fahrer.
Er studierte Mathematik und Kunst, anschliessend Visuelle Kommunikation.
Er war Mitglied der Fotoredaktion der taz Bremen (die tageszeitung) von 1995 bis 2000. Kay hat Reportagen fotografiert in Rumänien, Ungarn, der tschechischen Republik, in der Republik Belarus, Bosnien Herzegowina und Russland. Er arbeitet für Zeitschriften, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen.
2006 und 2007 unterrichtete Kay an der Hochschule für Künste in Karlsruhe Fotografie. Er ist Mitglied im Vorstand von Freelens e.V., dem Berufsverband der Fotojournalist*innen und Fotograf*innen und Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Photografie e.V., DGPh